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Auteurs > X > Xue Ke
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Tri :   Date de référencement Editeur Auteur Titre

A better factor model based on the investigation of anomalies in European stock market
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  • Date de publication : 
    • 16-11-2020  | 
  • Auteur(s) : 
    • Xue Ke  | 
  • Editeur(s) : 
    • Universite de Rennes 1  | 
  • Origine de la fiche : 
    • Université de Rennes 1
  • CAPM a été largement utilisé sur les marchés financiers, mais ses hypothèses sont trop strictes et irréalistes, ce qui entraîne l'échec de son application. En assouplissant les hypothèses de CAPM sur la diversification et la rationalité, cet article reconstruit le modèle par différentes manières pour améliorer les performances. Basé sur le Fama-French multifactoriel modèle , cet article mène une r...


  • Référencé le  : 
    • 25-04-2025
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