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| Interpretable time series classification (Classification interprétable de séries temporelles) | ||
WANG, YICHANG - (2021-09-20) / Universite de Rennes 1 Interpretable time series classification Langue : Anglais Directeur de thèse: Fromont, Élisa Laboratoire : IRISA Ecole Doctorale : MATHSTIC Thématique : Informatique | ||
Mots-clés : Séries temporelles, interprétabilité, réseaux de neurones convolutifs, apprentissage antagoniste, intelligence artificielle explicable, Séries chronologiques, Réseaux neuronaux (informatique), Apprentissage automatique Résumé : Nous étudions différentes méthodes pouvant être utilisées pour expliquer les décisions prises par les modèles de classification des séries temporelles. Nous supposons que, dans le cas des séries temporelles, les meilleures explications doivent prendre la forme de sous-séries (également appelées shapelets) puisqu'il s'agit d'un "langage" intelligible et expressif pour un utilisateur s'intéressant à ce type de séries. Nous passons en revue les méthodes de classification de l'état de l'art qui peuvent apprendre conjointement une représentation basée sur des shapelets et classer les séries en fonction de cette représentation. Bien que certaines méthodes de l'état de l'art permettent d'apprendre des shapelets discriminantes automatiquement, nous constatons qu'elles ne sont pas toujours similaires aux morceaux d'une série réelle existante. Il est donc difficile de les utiliser pour expliquer la décision du classificateur à un utilisateur qui pourrait être dérouté par ce langage d'explication éloigné des séries qu'il connaît. Nous proposons une méthode innovante qui permet, grâce à un réseau convolutif simple, de classer des séries temporelles et nous introduisons une régularisation antagoniste pour contraindre le modèle à apprendre des shapelets interprétables. Nos résultats de classification sur de nombreux jeux de données de séries temporelles univariées, sont comparables, en terme de précision, aux meilleurs résultats obtenus par les algorithmes de classification basés sur les shapelets. Cependant, nous montrons, en comparant avec d'autres méthodes d'explication sur des modèles de type "boîte noire", que notre régularisation antagoniste permet d'apprendre des shapelets qui sont, par conception, mieux adaptées pour expliquer les décisions et cela pour plusieurs niveaux d'explication. Résumé (anglais) : In this thesis, we will study different existing methods that can be used to explain decisions taken by time series classification models. We argue that, in the case of time series, the best explanations should take the form of sub-series (also called shapelets) since it is « pattern language » familiar to a time series user. We review state-of-the-art classification methods that can jointly learn a shapelet-based representation of the series in the dataset and classify the series according to this representation. However, although the learned shapelets are discriminative, they are not always similar to pieces of a real series in the dataset. This makes them difficult to use to explain the classifier’s decision. We make use of a simple convolutional network to tackle the time series classification task and we introduce an adversarial regularization to constrain the model to learn meaningful shapelets. Our classification results, on many univariate time series benchmark datasets, are comparable with the results obtained by state-of-the-art shapelet-based classification algorithms. However, we show, by comparing to other black box explanation methods that our adversarially regularized method learns shapelets that are, by design, better suited to explain decisions. Identifiant : rennes1-ori-wf-1-15415 | ||
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