L'arbitrage en Finance

Auteur(s) : COURTAULT JEAN-MICHEL    03-06-2013  Éditeur(s) : AUNEGE   , CERIMES   ;     Description : Le théorème fondamental de l'arbitrage est le résultat le plus important de la finance moderne. Suivant ce théorème, il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage si, et seulement si il existe une mesure de probabilité qu'on appelle "risque neutre" et qui est telle que la valeur d'un actif financier est égale à l'espérance de sa valeur future, actualisée au taux d'intérêt sans risque... Mots-clés libres : arbitrage Classification générale : Gestion de l’entreprise et de la production Accès à la ressource : http://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/l_arbitra... rtmp://fms10g.cerimes.fr:80/vod/canal_aunege/l.arb... Conditions d'utilisation : Droits réservés à l'éditeur et aux auteursCreative Commons (BY NC)

DONNEES PEDAGOGIQUES Type pédagogique : cours / présentation DONNEES TECHNIQUES Format : video/x-flv Taille : 36.48 Mo Durée d'exécution : 10 minutes 47 secondes

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